所谓网格交易策略，本质上还是高抛低吸，适合于震荡行情。网格交易利用自动化交易来实现，避免被人为情绪或者其他信息所干扰。从网上转载一张图能够很清楚的说明问题：
从上图中可以看出，在执行网格交易策略的过程中，将资金分为若干份，设定好每份资金的买入卖出价格。而且买入卖出价格大多数在同一价位。例如上图中，左侧第二低买入价和第一低卖出价是一样的。 通过中间的红线可以看出，每一条红线实际上相当于一次买入卖出，保持住了价格差。
当然，从上图中也可以看出，网格交易有如下缺点：
1、如果该股票行情为单边上涨，那么会导致所持股票被卖飞了，错失后面大段利润；
2、如果该股票行情为单边下跌，那么会导致买入该票数量持续增多，从而锁住资金，导致资金流枯竭，利用率降低。
3、资金利用率需要注意调整，如果是资金流过少，可能下跌阶段没有足够的资金加仓；如果资金流过多，则利用率降低，同样会导致利润减少。
4、如果是在某一只票上持仓过重，会导致风险较大，如果遇到黑天鹅之类的，或许损失重大。
针对第一、二两条，笔者后续考虑结合其他技术指标来进行调整。
针对第三、四两条，笔者考虑通过分散每只股票的持有数量，进行风险均摊，降低遇到黑天鹅时的损失。
另外，网格交易策略因为交易相对频繁，所以还是要适当考虑交易佣金之类的影响。
所以笔者建议考虑在ETF以及可转债上运用网格交易策略，当然股票也可以考虑，只是交易佣金可能相对较高。
总体思路：
1、选择活跃标的，波动幅度比较大的票
2、选择网格的压力位和阻力位
3、设置网格幅度和每次交易数量